کمربند قبل از حرکت
فرض کن برای سفری برنامه ریختهای، اما ظرفیت ترمز ماشین را نمیدانی. انتخاب حجم قبل از تعیین زیان مجاز، شبیه همین است. امروز هیچ سفارش واقعی نمیفرستیم. با یک مثال فرضی، از بودجه زیان به حجم مجاز میرسیم و میبینیم چرا حتی حجم کوچک گاهی باید به عدم معامله منتهی شود. عکسهای بازار فقط زمینه بصریاند؛ عددهای تمرین از حساب واقعی نیامدهاند. خروجی درس یک محاسبه قابل بازبینی است، نه پیشنهاد معامله.
بودجه زیان ← فاصله توقف ← حجم
بودجه با مارجین فرق دارد
در حساب فرضی دو هزار دلاری، نیم درصد ده دلار است. این فقط یک مثال حسابی است، نه درصد مناسب برای همه. مارجین پول لازم برای پشتیبانی موقعیت است؛ بودجه ریسک زیانی است که برای حرکت نامطلوب و هزینهها برنامهریزی میکنی. اهرم بیشتر ممکن است مارجین لازم را کم کند، اما زیان همان حجم در برابر همان حرکت قیمت را کوچک نمیکند. پس موجودبودن مارجین به معنی مناسببودن ریسک نیست. ریسک را مستقل حساب کن.
2000 × 0.005 = 10 مارجین ≠ سقف زیان
مشخصات همان قرارداد
مشخصات همان نماد نزد همان بروکر را بررسی کن: اندازه قرارداد، حداقل و گام حجم، اندازه تیک و ارزش تیک. یک فرمول حفظی برای همه نمادها کافی نیست. برآورد زیان باید با نوع قرارداد و ارز حساب سازگار باشد. تابع برآورد سود متاتریدر کمک میکند، اما کارمزد و فرض لغزش را جدا بررسی کن. قیمت ورود و خروجِ مورد استفاده را مشخص کن تا هزینهای مثل اسپرد دوبار شمرده نشود. ورودی نامعتبر باید محاسبه را متوقف کند.
حداقل • گام • تیک • ارز حساب هزینه را دوبار نشمار
مثال اول؛ رو به پایین
بودجه فرضی بیست و پنج دلار است. زیان یک لات تا توقف دویست و پنجاه و هزینه رفتوبرگشت ده دلار بهازای هر لات فرض شده است. جمع دویست و شصت دلار است. تقسیم بیست و پنج بر دویست و شصت، کمی بیشتر از نه و نیم صدم لات میدهد. با گام یک صدم، رو به پایین تا نه صدم گرد میکنیم. ریسک برآوردی بیست و سه دلار و چهل سنت است. ده صدم لات، بیست و شش دلار میشود و بودجه را میشکند.
25 / 260 ≈ 0.09615 0.09 → 23.40؛ نه 0.10
توقف دورتر و حداقل حجم
اگر زیان یک لات پانصد و هزینه ده دلار شود، همان بودجه حجم کوچکتری میخواهد. تقسیم بر پانصد و ده و گردکردن رو به پایین، چهار صدم لات میدهد؛ ریسک بیست دلار و چهل سنت است. اگر حداقل بروکر پنج صدم باشد، جواب عدم معامله است، نه تغییر دلخواه توقف برای جا دادن حجم. گام و حداقل باید همزمان رعایت شوند. این محاسبه هزینه متناسب با حجم را فرض کرده؛ کارمزد حداقلی یا غیرخطی، محاسبه جدا میخواهد.
25 / 510 → 0.04 لات حداقل 0.05؟ عدم معامله
واحد آر و ریسک تجمیعی
واحد آر را پیش از ورود تعریف کن؛ مثلاً زیان برنامهریزیشده پس از گردکردن حجم و هزینه مشخص. اگر آر ده دلار باشد، سود بیست دلار دو آر و زیان پانزده دلار منفی یک و نیم آر است. چند معامله ممکن است به یک عامل بازار وابسته باشند. جمع سقفهای برنامهریزیشده، سقف واقعی را تضمین نمیکند. شکاف و لغزش میتوانند از برنامه عبور کنند. برای ریسک کل و توقف ورود تازه هم قانون جدا لازم است.
+20 / 10 = +2R -15 / 10 = -1.5R
تمرین و پاسخ
توقف کن و حساب کن: بودجه هجده، زیان یک لات سیصد و هزینه هر لات بیست دلار است. گام یک صدم است. حجم خام کمی بیشتر از پنج و نیم صدم لات میشود؛ عدد دقیق روی تصویر دیده میشود. رو به پایین پنج صدم لات و ریسک شانزده دلار است. حالا حداقل حجم را یک دهم فرض کن؛ جواب عدم معامله است. در فایل تمرین ورودی، حجم خام، حجم مجاز و علت رد را ثبت کن.
18 / 320 = 0.05625 حجم 0.05؛ ریسک 16
